عيوب نظام التداول القائم على الشاشة

سكرين باسد ترادينغ: سبت الميزات، الفوائد، الاتجاهات والقضايا.

بيراكاثيسواري، محاضر في التجارة،

كلية سري سارادا للنساء (الحكم الذاتي)، سالم - 16.

يدير أنواع النظام متعددة في وقت واحد.

طرق لتبادل الخيارات الرئيسية.

ميزات إعدادات للتخصيص وتسجيل.

يتكامل مع مايكرو التحوط لصناعة السيارات في اقتباس.

يسمح التجار داخل وخارج الأرض لإرسال أوامر وتلقي تأكيدات التجارة.

يساعد التجار على تحليل الخيارات في وقت واحد، واقتبس الأسواق وتنفيذ أوامر.

الديناميكية وثابتة دومز،

إدخال لوحة المفاتيح والمفاتيح الساخنة.

التداول مباشرة على لوحة الاقتباس.

الحد إذا لمس.

السوق إذا لمس.

أوكو (واحد يلغي أخرى)

غك (سمسم جيد ملغى)

غد (يوم سمسم جيد)

توقف توقف الزناد.

إنه انتهاك لشروطنا للمؤلفين لتقديم محتوى لم يكتبوه ويدعون أنه ملك خاص بهم. إذا كانت هذه المقالة تنتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بك، ثم استخدام نموذج الاتصال بنا مع دليل مفصل على التعدي جنبا إلى جنب مع عنوان المقالة المخالف وعنوان ورل واسم الكاتب. إذا كنت لا تسمع منا مرة أخرى ثم اتصل بنا مرة أخرى في 10 أيام أخرى. شكرا لكم.

مما لا شك فيه، سبت هو تكنولوجيا ممتازة. تفسير لطيفة.

أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.

نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.

سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.

إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.

فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.

يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.

والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.

سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.

إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.

لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.

وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.

أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.

أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.

والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.

الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.

موفينغ أفيراج سيستمز.

وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:

والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:

عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:

اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.

الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.

تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.

الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.

قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.

في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.

أنواع أنظمة كونترترند.

وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي شراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.

يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.

قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.

غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).

والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.

إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي.

يمكن للمتداولين والمستثمرين تحويل قواعد الدخول والخروج وإدارة المال بدقة إلى أنظمة التداول الآلية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتنفيذ ومراقبة الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب في أتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ يتم وضع الصفقات تلقائيا بمجرد الوفاء بمعايير معينة. هذه المادة سوف أعرض القراء لشرح بعض مزايا وعيوب، فضلا عن واقع، وأنظمة التداول الآلي. (للحصول على قراءة ذات صلة، راجع قوة عمليات البرنامج.)

ما هو نظام التداول الآلي؟

وتسمح أنظمة التداول الآلية، التي يشار إليها أيضا بأنظمة التداول الميكانيكية، أو التداول الخوارزمي، أو التداول الآلي، أو نظام التداول، للتجار بوضع قواعد محددة لكل من المداخل التجارية والمخارج التي يمكن تنفيذها تلقائيا بمجرد برمجةها عن طريق جهاز كمبيوتر. يمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج التجارية إلى شروط بسيطة مثل كروس أوفر المتوسط، أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهما شاملا للغة البرمجة الخاصة بمنصة التداول الخاصة بالمستخدم، أو خبرة مبرمج مؤهل. أنظمة التداول الآلي تتطلب عادة استخدام البرامج المرتبطة بسماسرة الوصول المباشر، ويجب كتابة أي قواعد محددة بلغة تلك المنصة الملكية. منصة ترادستاتيون، على سبيل المثال، يستخدم لغة البرمجة إيسيلانغواد. منصة نينجاترادر، من ناحية أخرى، يستخدم لغة البرمجة نيناجسكريبت. ويبين الشكل 1 مثالا على استراتيجية تلقائية أدت إلى ثلاث صفقات خلال جلسة التداول. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التجارة العالمية وسوق العملات.)

[يمكن أن تستخدم أنظمة التداول الآلية العديد من المؤشرات الفنية المختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة لهذه المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني التي يمكن للمتداولين استخدامها عند بناء أنظمة التداول الآلي.]

بعض منصات التداول لديها بناء "المعالجات" بناء الاستراتيجية التي تسمح للمستخدمين بإجراء اختيارات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عادة لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن بعد ذلك يتم تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم أن يحدد، على سبيل المثال، أنه سيتم إدخال صفقة طويلة بمجرد تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة. يمكن للمستخدمين أيضا إدخال نوع النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال) وعندما يتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في نهاية شريط أو فتح شريط التالي)، أو استخدام المدخلات الافتراضية للمنصة. ومع ذلك، يختار العديد من التجار برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم الخاصة أو العمل عن كثب مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام المعالج منصة، فإنه يسمح بدرجة أكبر بكثير من المرونة والنتائج يمكن أن تكون أكثر جدوى. (للأسف، لا توجد استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح، للمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول).

وبمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع على أساس مواصفات استراتيجية التداول. اعتمادا على قواعد محددة، حالما يتم إدخال التجارة، سيتم تلقائيا إنشاء أي أوامر لخسائر وقف وقائية، وقف زائدة وأهداف الربح تلقائيا. في الأسواق السريعة الحركة، يمكن أن يعني هذا الدخول الفوري للأوامر الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حالة تحرك التجارة ضد التاجر.

مزايا أنظمة التداول الآلي.

هناك قائمة طويلة من المزايا لوجود جهاز كمبيوتر مراقبة الأسواق لفرص التداول وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك:

تقليل العواطف. وتقلل أنظمة التداول الآلية العواطف طوال عملية التداول. من خلال الحفاظ على العواطف في الاختيار، وعادة ما يكون التجار وقتا أسهل التمسك الخطة. وبما أن أوامر التجارة يتم تنفيذها تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، لن يتمكن التجار من التردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من "سحب الزناد"، يمكن التداول الآلي كبح أولئك الذين هم عرضة للتداول الزائد - شراء وبيع في كل فرصة ينظر إليها.

القدرة على باكتست. ويطبق الاختبار المسبق قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة. عند تصميم نظام التداول الآلي، يجب أن تكون جميع القواعد المطلقة، مع عدم وجود مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن تجعل التخمينات - يجب أن يقال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للمتداولين اتخاذ هذه القواعد الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول المباشر. يسمح التدقيق المسبق للمتداولين بتقييم وضبط فكرة التداول، وتحديد توقعات النظام - وهو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن يتوقعه المتداول للفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من المخاطر. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في إعادة صياغة استراتيجيات التداول الحالية الخاصة بك لمزيد من المعلومات، انظر باكتستينغ: تفسير الماضي).

الحفاظ على الانضباط. ونظرا لأن قواعد التجارة قد وضعت وأن تنفيذ التجارة يتم تلقائيا، فإن الانضباط يتم الحفاظ عليه حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما يفقد الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من أخذ خسارة، أو الرغبة في كسب المزيد من الأرباح قليلا من التجارة. يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل الخطأ التجريبي، ولن يتم إدخال أمر شراء 100 سهم بشكل غير صحيح كطلب لبيع 1000 سهم.

تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو التخطيط للتجارة والتجارة الخطة. حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة، والتجار الذين يتجاهلون القواعد تغيير أي توقع كان النظام كان. لا يوجد شيء مثل خطة التداول التي يفوز 100٪ من الوقت - الخسائر هي جزء من اللعبة. ولكن الخسائر يمكن أن تكون صدمة نفسيا، لذلك تاجر الذي لديه اثنين أو ثلاثة الصفقات خاسرة على التوالي قد تقرر تخطي التجارة القادمة. إذا كانت هذه التجارة القادمة قد يكون الفائز، التاجر قد دمر بالفعل أي توقع كان النظام. وتتيح أنظمة التداول الآلي للمتداولين تحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة. (من المستحيل تجنب الكارثة بدون قواعد التداول. لمزيد من المعلومات، راجع 10 خطوات لبناء خطة تداول رابحة).

تحسين سرعة إدخال الطلبات. وبما أن الحواسيب تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، فإن الأنظمة الآلية قادرة على توليد الطلبات فور استيفاء المعايير التجارية. الدخول أو الخروج من التجارة قبل بضع ثوان يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في نتائج التجارة. حالما يتم إدخال موقف، يتم إنشاء جميع أوامر أخرى تلقائيا، بما في ذلك الخسائر وقف الوقائي وأهداف الربح. يمكن للأسواق أن تتحرك بسرعة، وأنه من المعنويات أن تصل التجارة إلى هدف الربح أو ضربة الماضي مستوى وقف الخسارة - قبل أوامر حتى يمكن إدخالها. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث.

عيوب وحقائق أنظمة التداول الآلي.

أنظمة التداول الآلي تباهى العديد من المزايا، ولكن هناك بعض الانخفاضات والحقائق التي التجار يجب أن يكون على بينة.

الفشل الميكانيكية. نظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج القواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هو وسيلة متطورة للتداول، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن أن يكون ترتيب التجارة على جهاز كمبيوتر - وليس خادم. ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال أمر إلى السوق. ويمكن أيضا أن يكون هناك تناقض بين "الصفقات النظرية" الناتجة عن الاستراتيجية وعنصر منصة إدخال النظام الذي يحولها إلى صفقات حقيقية. يجب أن يتوقع معظم التجار منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلية، ومن الجيد عموما أن تبدأ بأحجام التجارة الصغيرة في حين يتم صقل العملية.

الرصد. على الرغم من أنه سيكون كبيرا لتشغيل الكمبيوتر وترك لهذا اليوم، ونظم التداول الآلي لا تتطلب الرصد. ويعود ذلك إلى احتمال حدوث إخفاقات ميكانيكية، مثل مشكلات التوصيلية، وفقدان الطاقة أو تعطل جهاز الكمبيوتر، ومراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الشذوذ التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر مخطئة، أوامر مفقودة، أو أوامر مكررة. إذا تم مراقبة النظام، يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة.

التجار لديهم الخيار لتشغيل أنظمة التداول الآلي من خلال منصة التداول القائمة على الخادم مثل عداء الاستراتيجية. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقدم استراتيجيات تجارية للبيع، معالج بحيث يمكن للتجار تصميم النظم الخاصة بهم، أو القدرة على استضافة النظم الموجودة على منصة القائم على الملقم. مقابل رسوم، يمكن لنظام التداول الآلي مسح وتنفيذ الصفقات ورصدها - مع جميع الطلبات الموجودة على الخادم الخاص بهم، مما يؤدي إلى إدخالات أمر أسرع وأكثر موثوقية.

على الرغم من نداء لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر نظم التداول الآلي بديلا للتداول تنفيذها بعناية. ويمكن أن يحدث فشل ميكانيكي، وعلى هذا النحو، تتطلب هذه النظم الرصد. قد توفر المنصات المستندة إلى الخادم حلا للمتداولين الراغبين في تقليل مخاطر الفشل الميكانيكي. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين.)

الميكانيكية الفوركس.

التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.

العيوب الضخمة لإنشاء نظام التداول اليدوي.

في قطاع تجارة التجزئة عادة ما يقترب التجار من الخوارزمية بنفس الطريقة التي اقترب منها قبل 20 عاما من قبل التجار المنهجيين. التجار الذين يرغبون في التداول خوارزمية على حساباتهم عادة تحليل السوق يدويا على أمل العثور على نوع من المنطق الذي & # 8211؛ عند التشغيل الآلي & # 8211؛ يؤدي إلى إنشاء استراتيجية التداول التي يمكن تشغيلها بطريقة مجموعة وننسى. ومع ذلك، فإن توليد النظام اليدوي له مساوئ تنافسية كبيرة، بالنظر إلى أن تكنولوجيا اليوم تسمح للاعبين الأكثر تقدما في السوق باستغلال أوجه القصور في السوق بشكل أكثر فعالية، مما يتيح للمتداولين الذين يعتمدون على إنشاء استراتيجية يدوية عيب لا يصدق. واليوم سوف أتحدث عن السبب الذي أعتبره إنشاء استراتيجية يدوية عفا عليها الزمن تماما، ولماذا أعتقد أن النجاح في استخدام هذه الاستراتيجيات سيصبح أمرا غير شائع مع مرور الوقت.

إن عملية إنشاء الاستراتيجية تتبع دائما نفس المسار. يقوم المتداول بتحليل بيانات الأسعار ويدرك أن هناك طريقة محتملة للربح من خلال تنفيذ منطق معين. يتم تشفير هذه المجموعة من القواعد، واختبارها مرة أخرى، وتستخدم النتائج لاستخلاص المزيد من التعديلات التي تستخدم لصقل وتحسين استراتيجية التداول. استخدام المعلومات من نتائج الاختبار الخلفي & # 8211؛ مثل الرحلات القصوى المناسبة / السلبية & # 8211؛ يمكن للتاجر إجراء تغييرات على استراتيجية يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في نتائج الاختبار الخلفي. بعض التجار ثم أداء أشياء مثل التحسينات المعلمة والخروج من العينة التحقق من صحة (والتي أعتقد أيضا أن تكون ممارسة في عقم، انظر هذا المنصب) لمواصلة صقل استراتيجيتها في النسخة النهائية التي سوف تذهب إلى التداول المباشر. العملية المذكورة أعلاه تستغرق عادة الكثير من الجهد وينتهي مع جيل واحد & # 8211؛ أو على الأكثر مجموعة صغيرة & # 8211؛ من استراتيجيات التداول.

عملية توليد النظام اليدوي لديها العديد من العيوب. واسمحوا لي أن أعدد تلك التي أعتبرها أهمها:

الوقت والطاقة الطاقة الاستثمار: التاجر سوف تحتاج إلى استثمار قدر كبير من الوقت والطاقة في وضع استراتيجية التداول. العديد من التجار يستغرق أيام أو حتى أشهر لوضع استراتيجية التي تعطي نتائج مرضية في المحاكاة. الاعتماد على التاجر: إن نجاح / فشل عملية توليد النظام سيعتمد على تجربة التاجر وأفكاره. وهناك متداول آخر قد يفشل تماما في إيجاد استراتيجية مربحة مماثلة. عدم القدرة المحتملة على التكرار: قد يكون المتداول قادرا على العثور على استراتيجية واحدة تستوفي معاييره للتداول المباشر ولكن قد يتعذر عليه تكرار العملية لتوليد استراتيجيات إضافية. نهج غير منهجي: لا توجد عملية منهجية صارمة تتبع في وضع الاستراتيجية. عملية التقييم والإبداع تعتمد على كل تاجر وعادة لا تتبع أي مسار صارم. قد تكون استراتيجية واحدة قد اتخذت أسبوعا من تحليل الرسم البياني لتطوير، في حين أن آخر قد تحتاج 5 سنوات من الخبرة التجارية. وبما أن النتائج تعتمد أيضا على التاجر، فإن التسلسل الكامل للأحداث التي تؤدي إلى وضع استراتيجية ليس منهجيا.

ربما أسوأ عيوب من أعلاه هي الثالثة والرابعة. ويرجع السبب في عدم القدرة المحتملة على تكرار العملية إلى حد كبير إلى فشل النظام. خلال السنوات القليلة الماضية كنت قد اجتمعت على الأقل 5 التجار الذين لديهم استراتيجيات التي كانت التداول المباشر لسنوات والتي توقفت ببساطة توليد الربح ووصلت إلى مستويات السحب التي تبرر التخلص منها من التداول المباشر. ثم واجه هؤلاء التجار مع احتمال استبدال الاستراتيجيات التي غالبا ما اتخذت سنوات لتطوير وصقل. وكانوا ببساطة غير قادرين على توليد التغييرات اللازمة لأنها كانت مقيدة بقدرتهم الشخصية على توليد أنظمة التداول. إن الضغط الإضافي ليحل محل مرشح تجاري مباشر مربح سابقا بشيء مماثل أو أفضل بطريقة سريعة حتى جعل بعضهم يتخذ قرارات إدارية سيئة (تجارة استراتيجية أكثر فقرا بدلا من ذلك، على سبيل المثال). التاجر الذي يحتاج إلى توليد أنظمة يدويا سوف يواجه في نهاية المطاف هذا السيناريو وهذا يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى أوقات مزعجة للغاية.

والرابع هو أيضا رهيب ولكن لا عيب واضح جدا. لماذا يكون الأمر سيئا بحيث لا يكون المنهج منهجيا إذا أدى في النهاية إلى النتائج التي تكون & # 8220؛ صالحة للاستعمال & # 8221؛ في ظل ظروف التداول الحية؟ وتتعلق الإجابة بمستوى التحيز الإحصائي الذي يتم طباعته ضمن استراتيجية التداول وعدم القدرة على تقييم هذا التحيز بدقة. التاجر الذي تم تداول رمز معين ليقول، 10 سنوات، يقدم كمية كبيرة من التحيز في توليد استراتيجية التداول لأنه لديه القدرة الفطرية على اللاوعي & # 8220؛ الألغام & # 8221؛ بطريقة أكثر كفاءة. وتتجلى تجربة المتداول في استراتيجية ما في مستوى التحيزات الإحصائية في عملية الإنشاء. إذا قضى المتداول 6 أشهر من الاختبار الخلفي و التغيير في استراتيجية، يبدأ مستوى التحيز في الزيادة بشكل كبير لأن التاجر يضيف فعليا تحيز التعدين مع كل خطوة التكرير. مع زيادة درجات حرية استراتيجية، وكذلك الوحش الخفي: التحيز التعدين البيانات. ولكن المشكلة ليست أن الاستراتيجية لديها مستوى معين من التحيز ولكن المشكلة هي أننا & # 8217؛ ببساطة غير قادر على تحديد ذلك بسبب عملية غير منتظمة. لا يمكنك قياس الأشياء بشكل واقعي مثل وقت شاشة المتداول، وعدد الاختبارات الخلفية التي يتم تشغيلها أو عدد تغييرات النظام التي تم تجربتها ضمن عملية إنشاء نظام يدوي.

في النهاية، تجار الخوارزمية الذين يلجأون إلى توليد النظام اليدوي & # 8211؛ والتي هي الغالبية العظمى من تجار التجزئة & # 8211؛ في نهاية المطاف مع النظم التي يصعب إنتاجها، من الصعب تكرار والتي من الصعب تقييم الجودة الإحصائية. حتى أولئك التجار الذين يميلون إلى مرحلة ما في إنتاج استراتيجيات العمل غالبا ما تواجه عقبة لا يمكن التغلب عليها عندما تفشل هذه الاستراتيجيات & # 8212؛ وهم جميعا يفعلون في نهاية المطاف. ليس من المستغرب أن توليد النظام اليدوي غالبا ما يكون ناجحا فقط في الأماكن التي يوجد فيها رأس مال بشري كاف لجعل عملية توليد النظام متنوعة وقوية بما فيه الكفاية (كما هو الحال في بعض صناديق التحوط أو البنوك باستخدام هذا النوع من الأنظمة & # 8212؛ ملاحظة أن أنا & # 8217؛ م لا نتحدث عن السوق صنع خوارزمية التداول هنا). ومع ذلك، لا يوجد شيء يمنع بشكل أساسي عملية توليد النظام اليدوي من النجاح، إلا أن القضايا المذكورة أعلاه تجعل احتمال هذا منخفض جدا.

ومع ذلك، فإن إنشاء النظام الخوارزمي لديه أيضا مجموعة كاملة من المحاذير التي يجب تجاوزها من أجل القيام بذلك بنجاح. إنشاء التلقائي للاستراتيجيات، مع قدرتها على توليد الملايين من & # 8220؛ الكمال & # 8221؛ نتائج الاختبار الخلفي نظرا لدرجات كبيرة من الحرية، يمكن أن يعاني من التحيز التعدين البيانات غير المقيسة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان أسرع لرأس المال عندما يكون في أيدي تجار التجزئة عديمي الخبرة (الذين غالبا ما تكون حريصة على تجارة مثالية تبحث الاختبارات الخلفية مع عدم وجود فيما يتعلق بقضايا التحيز). بعض التطبيقات & # 8211؛ مثل البرمجة الوراثية & # 8211؛ لديها القدرة على توليد صفائف واسعة من استراتيجيات التداول بشكل لا يصدق تاريخيا مربحة، لكنها لا قيمة لها تماما. ويجب أن تكون عملية التوليد التلقائي لاستراتيجيات التداول قادرة على قياس التحيز في مجال التعدين تماما وتوليد نظم يمكن اعتبارها قائمة على أوجه قصور تاريخية حقيقية في إطار فترة ثقة عالية.

الآن أنا ملتزم بشكل كبير إلى جيل من استراتيجيات التداول حسابي، والتي كنا نفعله مع مساعدة من غبو التعدين سحابة في أسيريكوي. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن توليد النظام التلقائي وكيف يمكنك أيضا إنشاء استراتيجيات التداول بهذه الطريقة ضمن بيئة المجتمعВ В يرجى النظر في الانضمام إلى أسيريكوي، موقع على شبكة الإنترنت مليئة أشرطة الفيديو التعليمية ونظم التداول والتنمية وصوت ونزيه وشفاف نهج نحو التداول الآلي بشكل عام. آمل أن يحظى هذا المقال بإعجابكم ! : س)

2 الردود على & # 8220؛ العيوب الضخمة لإنشاء نظام التداول اليدوي & # 8221؛

أنا أختلف بشدة معكم. السبب في أنك بالكاد لديك فرد واحد مع تطوير استراتيجية حقيقية ومهارات البحث يجلس في أي صندوق التحوط أو دعامة الشركة لأن لا أحد لديه تجربة الشاشة بعد الآن، لا أحد قد أدار فعلا كميات كبيرة من المخاطر، وأثبتت أنها تفهم حقا ديناميات السوق الصغيرة ، المعارضين في السوق، لاعبين مختلفين في فئة الأصول والمنتج معين، وأكثر من ذلك بكثير. معظم اليوم & # 8217؛ s & # 8220؛ خوارزمية مطوري استراتيجية التداول / المصممين & # 8221؛ لديهم خلفية كس والقليل أو لا المعرفة من عالم التداول الفعلي، ما يحدد حقا العرض والطلب ويسبب الأسعار لتقلب وبأي شكل من الأشكال.

الخطر الخاص الذي أعرفه هو أنه يمكنك في الوقت الحاضر الجلوس قرد على جهاز كمبيوتر لدفع زر البداية (إنتر) لتشغيل باكتست الذي يبدأ خوارزمية التعلم الآلي (في الوقت الحاضر أي شخص يريد إقناع المحادثات حول تعلم الآلة أولا)، ويحسن هيك من كل ما رمي في النظام و & # 8230؛ فويلا & # 8230؛ من يأتي استراتيجية لطيفة منحنى تركيبها. 99٪ من هذه النظم هي القمامة الكاملة والكامل، وهو أمر لا يصدق لماذا عدد لا يحصى من صناديق التحوط وشركات الدعم تدق على بلدي وأولئك الذين لديهم فعليا بنك الاستثمار من جانب البيع أو إدارة المخاطر صندوق التحوط والخبرة التجارية. تلك الشركات & # 8217؛ الرقم الأول بحاجة إلى استراتيجيات توليد ألفا وإذا كنت يمكن أن مجرد السماح للآلة التعلم والخروج تأتي استراتيجيات عديدة التي هي قوية وتوليد عائدات الزائدة المعدلة المخاطر ثم هذه الشركات لا تريد توظيف أي شخص.

الحقيقة البسيطة هي أنك سوف دائما تجربة التداول الحقيقية واستخدام هذه المعرفة والبصيرة لبنة البناء الأساسية. حتى ذلك الحين لقد شهدت نسبة نجاح أعلى بكثير من خلال بناء استراتيجية دليل مقابل خوارزميات التعلم الآلي. يمكنني كتابة كتب عن الفشل الكبير في الاقتراب من التداول الحسابي عبر الشبكات المحايدة والتعلم الآلي هو ساخن أعلى بكثير في الرتب عندما يتعلق الأمر بنجاح تصميم الاستراتيجية والاختبار والتنفيذ.

على الأقل نحن ما زلنا بعيدين عن السماح لأجهزة الكمبيوتر بالبحث وتصميم خوارزميات تجارية ناجحة، وبالتأكيد عندما لا يكون جيمس سيمونز.

شكرا على هذه المادة التي جعلتني أتساءل كان هناك أي وقت مضى ورقة حول نماذج العودة من التجار الخوارزمية مقابل التجار اليدوي.

تكاليف السيولة: التداول القائم على الشاشة مقابل الاحتجاجات المفتوحة.

النتائج الواردة في هذه الورقة تحدى الاعتقاد السائد بأن التجارة القائمة على الشاشة توفر تكاليف سيولة أقل من النهج المفتوح في السنة الأولى من العملية جنبا إلى جنب في سوق المشتقات المالية في الولايات المتحدة. باستخدام بيانات الوقت والمبيعات من سلسلة بيانات الملف الشخصي للسوق مجلس شيكاغو للتجارة (كبوت)، يتم تقدير فروق أسعار الطلب الفعلي على أساس التدابير اليومية والحظية لمقدري تومسون-والر وممثلي سميث-والي. نجد أن تكاليف السيولة على النظام القائم على الشاشة تختلف مع الوقت ومستوى نشاط تداول الأرضيات. على وجه الخصوص، لوحظت سوق واحد القراد فقط قبل افتتاح الطابق التجاري شيكاغو (6:30 حتي 07:30). ومع ذلك، ينتشر اللاحق اللحظي يظهر مألوفة "عكس نمط على شكل J" - أعلى بعد افتتاح تداول الأرض، وتراجع حتى بعد ظهر اليوم، ومن ثم زيادة حتى قريبة. وفي الوقت نفسه، فإن متوسط ​​تقديرات الانتشار اليومي ما يقرب من ربع نقطة أعلى على السوق القائمة على الشاشة نسبة إلى انتشار علامة واحدة يرتبط عادة مع احتجاج مفتوحة. وظلت هذه العلاقة قوية عبر سلسلة زمنية زمنية ومواصفات متحفظة لتغير الأسعار. منذ إجراء الدراسة، أصبح التداول الإلكتروني الوسيلة الرئيسية للتبادل في المشتقات المالية في كبوت، على غرار المثال المحدد في أسواق العقود الآجلة التقليدية في أوروبا، على سبيل المثال. فرنسا & أمب؛ ماتيف، ألمانيا & # x27؛ بورصة دويتشه و أوك & # x27؛ s ليف.

تصنيف جيل.

اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:

تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.